Profitieren Sie von der Bollinger Squeeze Youd wird hart gedrückt, um einen Händler zu finden, der noch nie von John Bollinger und seinen Namensvetter Bands gehört hat. Die meisten Charting-Programme beinhalten Bollinger Bands - von allen technischen Indikatoren - aber obwohl diese Bands sind einige der nützlichsten, wenn richtig angewendet. Sie sind auch unter den am wenigsten verstanden. Ein guter Weg, um einen Griff zu bekommen, wie die Bands funktionieren, ist, das Buch Bollinger auf Bollinger Bands zu lesen, in dem Bollinger selbst das whys und wofür die Bands benutzt. Laut Bollinger gibt es ein Muster, das mehr Fragen aufwirft als jeder andere Aspekt von Bollinger Bands. Er nennt es den Squeeze. Wie er es ausdrückt, sind seine Bands von Volatilität angetrieben, und der Squeeze ist eine reine Reflexion dieser Volatilität. Hier sehen wir uns den Squeeze an und wie kann es Ihnen helfen, Ausbrüche zu identifizieren. Bollinger Bands verwenden obere und untere Standardabweichungsbänder zusammen mit einem zentralen, einfach gleitenden durchschnittlichen Band um den Preis, um hohe und niedrige Volatilitätspunkte zu identifizieren. Während es eine echte Herausforderung sein kann, zukünftige Preise und Preiszyklen zu prognostizieren, sind Volatilitätsänderungen und Zyklen relativ einfach zu identifizieren. Dies liegt daran, dass Aktien zwischen Perioden mit geringer Volatilität wechseln, gefolgt von Perioden hoher Volatilität und so weiter - ähnlich wie die Ruhe vor dem Sturm und die unvermeidliche Inaktivität danach. Hier ist die Squeeze-Gleichung: Bollinger Bandbreite (Top Bollinger Band (20 Perioden)) - Bottom Bollinger Band (20 Perioden) Simple Moving Average Close (20 Perioden) Ein Squeeze Kandidat wird identifiziert, wenn die Bandbreite bei einem sechsmonatigen Low - niedriger Wert. Wenn Bollinger Bands weit auseinander sind, ist die Volatilität hoch, und wenn sie nahe beieinander sind, ist es niedrig. Ein Squeeze wird ausgelöst, wenn die Volatilität ein sechsmonatiges Tief erreicht und identifiziert wird, wenn Bollinger Bands einen halbmonatigen Mindestabstand erreichen. Der nächste Schritt bei der Entscheidung, welche Art und Weise Aktien werden, sobald sie Ausbruch ist etwas schwieriger. Bollinger schlägt vor, dass, um die Ausbruchrichtung zu bestimmen, es notwendig ist, auf andere Indikatoren zur Bestätigung zu schauen. Er schlägt vor, den relativen Stärkeindex zusammen mit einem oder zwei volumenbasierten Indikatoren wie dem Intraday-Intensitätsindex (entwickelt von David Bostian) oder dem Akkumulationsverteilungsindex (entwickelt von Larry William) vorzuschlagen. Wenn es eine positive Divergenz gibt - das heißt, wenn Indikatoren aufwärts gehen, während der Preis auf dem Weg oder neutral ist - ist es ein bullish Zeichen. Für weitere Bestätigung suchen Sie nach Volumen, um auf Tage zu bauen. Auf der anderen Seite, wenn der Preis höher ist, aber die Indikatoren zeigen negative Divergenz, suchen Sie nach einem Downside Breakout, vor allem, wenn es zunehmende Volumen Spikes an unten Tage. Ein weiterer Hinweis auf Breakout-Richtung ist die Art und Weise, wie sich die Bands auf Expansion bewegen. Wenn ein starker Trend geboren wird, ist die daraus resultierende explosive Volatilitätserhöhung oft so groß, dass sich das untere Band in einem Aufwärtspause nach unten dreht, oder das obere Band wird in einem Abwärtsausbruch höher werden. Siehe Abbildung 1 unten, die den Mai KBH Ausbruch zeigt. Die Bandbreite erreicht im Mai einen Mindestabstand (angezeigt durch den blauen Pfeil im Fenster 2), gefolgt von einem explosiven Ausbruch nach oben. Beachten Sie den zunehmenden relativen Stärkeindex (in Fenster 1), zusammen mit der zunehmenden Intraday-Intensität (das rote Histogramm im Fenster 2) und dem Akkumulationsverteilungsindex (die grüne Linie im Fenster 2), die beide (dargestellt durch die Linie A) zeigen Positive Divergenz mit dem Preis (nach Zeile B). Beachten Sie den Volumenaufbau, der von Mitte April bis Juli aufgetreten ist. Abbildung 1 Wöchentliche Tabelle der KB-Startseite zeigt das Squeeze-Muster, das sich im Jahr bis Mai 2003 aufbaut. Chart von Metastock. Ein dritter Zustand, auf den man achten muss, ist etwas, das Bollinger einen Kopf fälscht. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich eine Sicherheit unmittelbar nach dem Squeeze in eine Richtung dreht, als ob sie in das Richtige in den Gedanken gehen würde, dass der Ausbruch in dieser Richtung stattfindet, nur um den Kurs umzukehren und den wahren und bedeutungsvolleren Zug in die entgegengesetzte Richtung zu machen. Händler, die schnell auf den Ausbruch handeln, werden nach außen gefangen, was sich als äußerst teuer erweisen kann, wenn sie keine Stop-Verluste verwenden. Diejenigen, die die Kopffälschung erwarten, können ihre ursprüngliche Position schnell abdecken und in die Richtung der Umkehrung eintreten. In Abbildung 2 sah Amazon (Nasdaq: AMZN) Anfang Februar 2004 einen Squeeze-Setup. Bollinger Bands waren in einem Minimum Abstand, der seit mindestens einem Jahr nicht gesehen wurde, und es gibt einen Sechs - Monat niedrige Bandbreite (siehe Zeile A im Fenster II). Es gibt eine negative Divergenz zwischen dem RSI (Zeile 1 von Fenster I), der Intraday-Intensität (Zeile 2 von Fenster II), Akkumulationsverteilungsindex (Zeile 3 oder Fenster II) und Preis (Zeile 4 von Fenster III) - alles davon Zeige auf einen Abwärtsausbruch. Brechen über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt (die orangefarbene Linie im unteren Volumenfenster) auf Tropfen im Aktienkurs, was auf einen Aufbau im Verkaufsdruck hindeutet, zeigt die Lautstärke über den Normalwerten bei Abwärtsbewegungen. Schließlich wird die langfristige Trendlinie in der ersten Februarwoche an den Nachteil verletzt. Ein Nachteilbruch wäre durch eine Durchdringung in der langfristigen Stützlinie (Linie 5 des Fensters III) und eine anhaltende Zunahme des Volumens bei Abwärtsbewegungen bestätigt worden. Abbildung 2 Ein Squeeze in der Herstellung. Hier sehen wir auf dem wöchentlichen Chart von Chart von Metastock. Die Herausforderung liegt darin, dass die Aktie einen starken Trend nachgewiesen hatte, und eine Säule der technischen Analyse ist, dass der dominierende Trend fortgesetzt wird, bis eine gleich große oder größere Kraft in die entgegengesetzte Richtung wirkt. Dies bedeutet, dass die Aktie konnte sehr gut einen Kopf fake down durch die Trendlinie und dann sofort umgekehrt und brechen nach oben. Es könnte auch auf den Kopf gehen und brechen. Während es aussieht, auf den Nachteil zu gehen, zusammen mit einer Trendumkehr, muss man auf die Bestätigung warten, dass eine Trendumkehr stattgefunden hat und, falls es eine Fälschung gibt, bereit sein wird, die Handelsrichtung in einer Momenten zu ändern. Der Squeeze beruht auf der Prämisse, dass die Bestände zwischen Perioden hoher Volatilität schwanken, gefolgt von geringer Volatilität. Aktien, die bei sechs Monaten niedrigen Volatilitätsniveaus liegen, wie die enge Distanz zwischen Bollinger Bands zeigt, zeigen in der Regel explosive Ausbrüche. Durch die Verwendung nicht-kollinearer Indikatoren kann ein Investor oder Trader bestimmen, in welche Richtung sich der Bestand am ehesten in dem anschließenden Ausbruch bewegen wird. Mit ein wenig Übung mit Ihrem Lieblings-Charting-Programm, sollten Sie die Squeeze eine willkommene Ergänzung zu Ihrer Tasche von Handels-Tricks zu finden. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Auftrag wird. Eine Finanzierungsrunde, in der Anleger eine Aktie von einer Gesellschaft mit einer niedrigeren Bewertung erwerben als die Bewertung, Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Wirtschaft wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was auf einer risikolosen Gewinne verdient werden könnte. Bollinger BandWidth Bollinger BandWidth Einleitung Bollinger BandWidth ist ein Indikator, der von Bollinger Bands abgeleitet wird. In seinem Buch, Bollinger auf Bollinger Bands, verweist John Bollinger auf Bollinger BandWidth als einer von zwei Indikatoren, die von Bollinger Bands abgeleitet werden können. Der andere Indikator ist B. BandWidth misst den prozentualen Unterschied zwischen dem oberen Band und dem unteren Band. Bandbreite verringert sich als Bollinger Bands schmal und steigt, als Bollinger Bands erweitern. Weil Bollinger Bands auf der Standardabweichung basieren, spiegelt BandWidth die abnehmende Volatilität wider und die steigende BandWidth spiegelt die zunehmende Volatilität wider. SharpCharts Berechnung Bollinger Bands bestehen aus einem mittleren Band mit zwei äußeren Bändern. Das mittlere Band ist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der normalerweise auf 20 Perioden eingestellt ist. Die äußeren Bänder sind in der Regel 2 Standardabweichungen oberhalb und unterhalb des mittleren Bandes eingestellt. Die Einstellungen können an die Merkmale bestimmter Wertpapiere oder Handelsstile angepasst werden. Bei der Berechnung von BandWidth ist der erste Schritt, den Wert des unteren Bandes vom Wert des oberen Bandes zu subtrahieren. Das zeigt den absoluten Unterschied. Dieser Unterschied wird dann durch das mittlere Band geteilt, das den Wert normalisiert. Diese normalisierte Bandbreite kann dann über verschiedene Zeitrahmen oder mit den BandWidth-Werten für andere Wertpapiere verglichen werden. Die obige Grafik zeigt die Nasdaq 100 ETF (QQQ) mit Bollinger Bands, BandWidth und die Standardabweichung. Beachten Sie, wie BandWidth die Standardabweichung verfolgt (Volatilität). Beide steigen und fallen zusammen. Das Bild unten zeigt eine Tabellenkalkulation mit einem Berechnungsbeispiel. Defining Narrowness Narrow BandWidth ist relativ. BandWidth-Werte sollten relativ zu vorherigen BandWidth-Werten über einen Zeitraum gemessen werden. Es ist wichtig, einen guten Look-Back-Zeitraum zu erhalten, um BandWidth-Bereich für eine bestimmte ETF, Index oder Lager zu definieren. Zum Beispiel wird ein acht bis zwölf Monate Diagramm zeigen BandWidth Höhen und Tiefen über einen erheblichen Zeitrahmen. BandWidth gilt als schmal, da es sich den Tiefen dieser Strecke nähert und weit, wenn es sich dem High-End nähert. Wertpapiere mit geringer Volatilität haben niedrigere BandWidth-Werte als Wertpapiere mit hoher Volatilität. Zum Beispiel stellt die Utilities SPDR (XLU) Versorgungsmaterialien dar, die relativ geringe Volatilität aufweisen. Die Technologie SPDR (XLK) repräsentiert Technologieaktien, die relativ hohe Volatilitäten aufweisen. Wegen der niedrigeren Volatilität hat XLU konsequent niedrigere BandWidth-Werte als XLK. Der 200-tägige gleitende Durchschnitt von XLU BandWidth liegt unter 5, während der 200-Tage-Gleitender Durchschnitt von XLK BandWidth über 7 liegt. Signal: Der Squeeze Bollinger BandWidth ist bekannt für die Identifizierung des Squeeze. Dies geschieht, wenn die Volatilität auf ein sehr niedriges Niveau fällt, wie die verengten Banden belegen. Die obere und die untere Bänder basieren auf der Standardabweichung, die ein Maß für die Volatilität ist. Die Bänder schmalen, wenn der Preis sich in einem relativ engen Bereich bewegt oder bewegt. Die Theorie ist, dass Perioden mit geringer Volatilität Perioden hoher Volatilität folgen. Relativ schmaler BandWidth (a. k.a. der Squeeze) kann einen bedeutenden Fortschritt oder Niedergang vorhersehen. Nach einem Squeeze, ein Preis stürzen und nachfolgende Band brechen signalisieren den Beginn eines neuen Zuges. Ein neuer Fortschritt beginnt mit einem Squeeze und nachfolgenden Pause über dem Oberband. Ein neuer Niedergang beginnt mit einem Squeeze und nachfolgenden Pause unter dem unteren Band. Abbildung 2 zeigt Alaska Airlines (ALK) mit einem Squeeze Mitte Juni. Nach dem Rückgang im April-Mai stabilisierte sich ALK Anfang Juni, als sich Bollinger Bands verengte. BandWidth tauchte unter 10, um das Squeeze-Spiel Mitte Juni zu setzen. Denken Sie daran, dass 10 auf 10 verweist. Mit anderen Worten, die Breite der Bänder ist gleich 10 des mittleren Bandes. Auch wenn diese Ebene hoch erscheint, ist es für ALK eigentlich recht niedrig. Mit der Aktie um 15-16 war BandWidth weniger als 10 und auf dem niedrigsten Niveau in über einem Jahr. Mit dem anschließenden Anstieg über dem Oberband brach die Aktie aus, um einen erweiterten Fortschritt auszulösen. Schaubild 3 zeigt Aeropostale (ARO) mit ein paar Squeezes. Eine horizontale Linie wurde dem Anzeigefenster hinzugefügt. Diese Linie markiert 8, was aufgrund des historischen Bereichs als relativ niedrig angesehen wird. Die BandWidth-Anzeige hat die Händler darauf hingewiesen, dass sie Mitte August bereit sind. Die Aktie verpflichtete sich mit einem Anstieg über dem Oberband und setzte sich im September weiter fort. Der Vormarsch blieb Ende September und BandWidth verengte sich im Oktober wieder. Beachten Sie, wie BandWidth unterhalb der im August eingestellten Tiefs abgelehnt und dann abgeflacht wurde. Die nachfolgende Pause unterhalb der unteren Bollinger Band löste Ende Oktober ein bärisches Signal aus. Der Squeeze kann auch auf wöchentliche Charts oder längere Zeitrahmen angewendet werden. Volatilität und Bandbreite sind typischerweise auf dem wöchentlichen Zeitrahmen höher als ein Tageszeitraum. Dies macht Sinn, weil größere Preisbewegungen über längere Zeiträume erwartet werden können. Abbildung 4 zeigt, dass sich Barrick Gold (ABX) im Jahr 2006 und in 2007 konsolidiert. Als sich die Konsolidierung verengte und ein Dreieck bildete, schloss Bollinger Bands zusammen und BandWidth tauchte im Januar 2007 unter 10 auf. Beachten Sie, wie BandWidth bei der Konsolidierung auf niedrigem Niveau blieb. Ein bullish Signal ausgelöst mit dem Ausbruch im Juli 2007. BandWidth auch stieg, wie die Preise scharf in eine Richtung und Bollinger Bands erweitert. Abbildung 5 zeigt Honeywell (HON) mit einer erweiterten Handelsspanne im Bereich 50-55. Es war ein Umzug in die obere Band im Mai, aber kein Ausbruch für ein Signal. Stattdessen brach HON deutlich unter die untere Band, um ein bärisches Signal im Juni 2007 auszulösen. Schlussfolgerungen Der BandWidth-Indikator kann verwendet werden, um den Bollinger-Band-Squeeze zu identifizieren. Dies alarmiert Chartisten, um sich auf einen Zug vorzubereiten, aber die Richtung hängt von der anschließenden Bandpause ab. Ein Squeeze und Pause über dem oberen Band ist bullish, während ein Squeeze und brechen unter dem unteren Band ist bärisch. Sei vorsichtig für Kopfschmerzen. Manchmal fällt die erste Pause nicht, wenn die Preise den anderen Weg umkehren. Starke Pausen halten und blicken selten zurück. Ein Aufwärtsausbruch, gefolgt von einem sofortigen Pullback, sollte als Warnung dienen. BandWidth und SharpCharts Bollinger BandWidth finden Sie in der Indikatorliste auf SharpCharts. Die Standardparameter (20,2) basieren auf den Standardparametern für Bollinger Bands. Diese können entsprechend geändert werden. 20 stellt den einfachen gleitenden Durchschnitt dar. 2 stellt die Anzahl der Standardabweichungen für das obere und untere Band dar. BandWidth kann über, unter oder hinter dem Preis gezeichnet werden. Klicken Sie hier, um ein Live-Beispiel von BandWidth zu sehen. BandWidth und MarketCarpets Normalisierte Bollinger BandWidth wird im Market Teppich gezeigt und ermöglicht es Benutzern, BandWidth für eine Anzahl von Wertpapieren zu vergleichen. Mit dem SampP Sektor MarketCarpet als Beispiel wählen Sie Bollinger BandWidth und klicken Sie dann auf das Delta Icon (kleines Dreieck), um absolute Levels zu sehen. Ein schattiertes Deltasymbol zeigt die prozentuale Veränderung an. Ein weißes Deltasymbol zeigt absolute Werte an. Grüne Boxen zeigen Aktien mit relativ breiter Bandbreite. Leuchtkästen zeigen Aktien mit relativ schmaler Bandbreite. Eine Liste der Bestände mit der schmalsten Bandbreite wird unten rechts im Market Teppich (unten 5) angezeigt. Klicken Sie auf die Namen, um ein kleines Diagramm oben zu sehen. Benutzer können in die Sektoren eintauchen, indem sie auf die Sektorüberschrift klicken (z. B. Technologie). Mit neun Sektoren und den Bottom 5 Aktien, die für jeden Sektor aufgelistet sind, können die Benutzer schnell 45 Aktien mit relativ schmalen BandWidth. Bollinger Bands reg anzeigen. Einleitung: Bollinger Bands sind ein technisches Handelsinstrument, das von John Bollinger Anfang der 80er Jahre geschaffen wurde. Sie entstanden aus der Notwendigkeit von adaptiven Handelsbändern und der Beobachtung, dass die Volatilität dynamisch war, nicht statisch, wie es damals weitgehend geglaubt wurde. Der Zweck von Bollinger Bands ist es, eine relative Definition von hoch und niedrig zu liefern. Durch die Definition sind die Preise am oberen Band hoch und am unteren Band niedrig. Diese Definition kann bei der rigorosen Mustererkennung helfen und ist nützlich, um Preismaßnahmen mit der Aktion von Indikatoren zu vergleichen, um zu systematischen Handelsentscheidungen zu gelangen. Bollinger Bands bestehen aus einer Reihe von drei Kurven, die in Bezug auf die Wertpapierpreise gezogen werden. Das mittlere Band ist ein Maß für den mittelfristigen Trend, meist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der als Basis für das Oberband und das Unterband dient. Das Intervall zwischen dem oberen und dem unteren Band und dem mittleren Band wird durch die Flüchtigkeit bestimmt, typischerweise die Standardabweichung der gleichen Daten, die für den Durchschnitt verwendet wurden. Die Standardparameter, 20 Perioden und zwei Standardabweichungen können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Erfahren Sie, wie Sie Bollinger Bands verwenden: Bollinger On Bollinger Bands Buch von John Bollinger, CFA, CMT Holen Sie sich die 22 Bollinger Band Regeln Melden Sie sich an, um gelegentliche E-Mails über Bollinger Bands, Webinare und Johns neueste Arbeit zu erhalten. Wir teilen niemals Ihre Informationen John Bollingers Monatskapital Growth Letter Analyse und Kommentar zu den Märkten plus Anlageempfehlungen von John Bollinger. CGL Subscriber Area Februar 2017 Auszug Aktuelle Aussichten Unsere aktuellen Aussichten für US-Aktien sind sehr positiv. Wir erwarten höhere Preise über die Zwischenzeit. Marktintermediäre sind stark, die Teilnahme ist breit und das Wachstum zieht Interesse an. Neue 52-Wochen-Höhen bleiben stark und neue Tiefststände sind nicht vorhanden. Die Meinung in den Medien ist oft negativ, was darauf hindeutet, dass unsere bullish Meinung ist nirgendwo in der Nähe allgemein akzeptiert. Ein Scan der Webseiten wie CNBC, MarketWatch und Yahoo Finance bestätigt dies. Wir verstehen, dass die Bewertungen hoch sind, aber das scheint noch kein negativer Faktor zu sein. Ein weiterer potenzieller negativer, steigender Zinssatz scheint nicht in der Lage zu sein, irgendwelche Traktion zu gewinnen.
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